3 Алгоритм расчета полных затрат межотраслевого баланса США (Input-Output Accounts)

3.1 Теоретические основы межотраслевого баланса, системы национальных счетов экономики 21-го века

В 70-е, 80-е годы прошлого столетия СССР не отставал от США по технологическому уровню производства, а по инновационному показателю "автоматизация производства" СССР опережал США в почти в 4 раза (3,89-3,96)!!!. По производительности труда в промышленности СССР устойчиво опережал США. Удвоение ВВП в СССР происходило каждые 10-15лет (темп прироста ВВП 4,5-7,3%), а в США - лишь за 20-30 лет (темп прироста ВВП 2,5-3,5%). При таких темпах развития СССР к 1995 г. должен был стать мировым лидером.

Рис. 3.1 Динамика развития промышленности СССР и США прогноз на 2000 г.

Рис. 3.2 Динамика развития национального дохода СССР и США прогноз на 2010 г.

Источник: ЦСУ СССР 1981г. Источник: СССР в цифрах, Статистика Российской Империи, СССР и Российской Федерации.

В книге "Моя жизнь, мои достижения" (1921 г.) Г.Форд подчеркивал: "...Бойтесь повышать цены и обирать публику, бойтесь понижать оплату труда - это лучший способ развалить не только свою фирму, но и любое государство, империю..." Высказывание Г.Форда авторы приводят неслучайно. Очень часто от экономистов либеральной школы можно услышать, что бизнесу нужно стремиться к максимизации прибыли, т.е. повышать цены и снижать затраты. При такой политике прибыль будет максимальной.

Правда эта идея либеральных экономистов не согласуется с экономической практикой олигарха Г.Форда. Учитывая, что идеи Г.Форда и маржиналистов противоположны, то следует определить, кто же из них прав.

Опровержение, критику либеральных экономистов сделаем, опираясь на фундаментальные работы русского экономиста В.Дмитриева - основателя современной экономики 20-21-ого веков, всей системы национальных счетов ООН, МОБ.

Не будем слишком требовательно порицать классиков западной классической экономики. Их мировоззрение формировались в среде лоскутной Европы с ее мелкими княжествами и городами-государствами в отличие от масштабности мышления русских ученых. Миропонимание русских исследователей формировалось на громадной территории Российской Империи. Поэтому вполне естественно появление фундаментальных научных направлений: русского космизма, русского циклизма и русской трудовой экономической школы.

В своей работе, написанной в 90-е годы 19-ого века, В.Дмитриев начал анализ состояния учения о зависимости цены от издержек производства с работ классиков W. Petty, A. Turgot и др. При этом он иронично характеризовал "работы" их последователей из либеральных, марксистских школ примечательной фразой:

"...Мы оставляем совершенно в стороне, как не имеющие ничего общего с наукой, все те голословные утверждения относительно законов ценности, которые вещались различными "мыслителями" и не имели за себя других доводов, кроме "авторитета" высказавших их лиц и их так называемых "теорий".

Через столетие ему вторит последователь В.Дмитриева нобелевский лауреат В.Леонтьев о работах либеральных экономистов: "...Работы, теории, модели моих коллег, в т.ч. нобелевских лауреатов по экономике, изящны, но совершенно бесполезны...".

По оценке В.Дмитриева "состояние учения о зависимости цены от издержек производства в момент, непосредственно предшествовавший появлению труда А. Смита" можно описать простейшей формулой:

Цена =
= издержки на заработную плату+
+ издержки на возмещение орудий и материалов+
+ сумма прибыли+
+ рента

Далее В.Дмитриев рассматривает не всю работу А.Смита в отличие от либеральных экономистов, а останавливается только на главном преобразовании А.Смита, что "цена продукта, в конечном счете, сводится только к двум элементам (заработной плате и прибыли)":

Цена продукта = заработная плата + прибыль

И здесь же в своей работе описывает высказывание А.Смита "в конечном счете" в виде разложения в ряд и далее формирует классическую систему линейных уравнений. На следующем этапе, опираясь на временной динамический анализ, В.Дмитриев доказал маржиналистам, что капитал (основные средства) в виду их конечности срока их службы или износа (морального, физического) конечен и легко может быть описан заработной платой. Цитируем:

"Но в таком вычислении и нет надобности: сумма труда, затраченная на производство данного продукта, может быть определена и без подобных исторических экскурсий."

Далее в результате алгебраических, математических преобразований он строит статические и динамические модели полных трудовых затрат, которые являются базой современного межотраслевого баланса и системы национальных счетов ООН. Пока не будем рассматривать модели В.Дмитриева и МОБ, а сначала погрузимся в политэкономический анализ середины 18-ого века и сделаем расчеты на основе главного преобразования А.Смита.

Итак,

Цена продукта = заработная плата + прибыль

Спрос обусловливается ценой, а цена определяется заработной платой и прибылью. По Г.Форду труд определяет эффективность бизнеса на 90%. Т.е. в цене любого продукта заработная плата должна составлять 90%, а доходы собственников, выплаты банкам и т.д. - всего 10%. В современной интерпретации заработная плата трансформировалась в компенсацию, состоящую собственно из заработной платы плюс отчисления в пенсионный, медицинский, социальный фонды.

Сегодняшний процентный уровень отчислений в социальные фонды достаточен для восстановления не только здоровья работников, но и полного инвестирования, восстановления всей экономики ее отраслей, в том числе ЖКХ. Напомним, в СССР единый социальный налог в среднем составлял всего 7%, т.е. он был в 3-5 раз ниже, чем в современной России 21-ого века.

По расчетам авторов реальных собственников не более 1%, а 99% это работающие на собственников домашние хозяйства. По мнению авторов, именно домашние хозяйства определяют спрос, инвестиции на 99%, а собственники на 1%. Хотя в реальном соотношении с учетом оплаты труда домашние хозяйства определяют спрос, инвестиции на 90%, а собственники на 10%.

Решим эту задачу на основе главного преобразования А.Смита.

Итак, по производительности труда СССР устойчиво опережал США. Удвоение ВВП в СССР происходило каждые 10-15лет (темп прироста ВВП 4,5-6,5%), а в США лишь за 20-30 лет (темп прироста ВВП 2,5-3,5%).

1. С момента реформ в РФ заработная плата стала в 10 раз ниже, чем в США.
2. Средняя прибыль американских корпораций составляет не более 10%, как на предприятиях Г.Форда.

Вопрос: Какой уровень цен должен быть в России с учетом условий задачи.

Ответ: Цены в РФ должны быть в 10 раз ниже по отношению к США.

Но согласно Мировому Банку в РФ цены в 2 раза выше, чем в США.

Рис. 3.3 Сравнительной стоимости жизни без учета жилья, % к Нью-Йорку

Источник: http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/cosrstzh.asp

Несложно сделать вывод, что в современной России управление на всех уровнях иерархии в 20 раз ниже, чем в США и СССР. Такой разрыв свидетельствует, что управление в РФ на всех уровнях отсутствует или находится на уровне статистической ошибки.

Поэтому следует согласиться с гениальной экономической идеей Г.Форда:

"...Бойтесь повышать цены и обирать публику, бойтесь понижать оплату труда - это лучший способ развалить не только свою фирму, но и любое государство, империю..."

По мнению авторов, при такой экономической политике в РФ подъем экономики страны проблематичен. Она может привести только к развалу экономики, и что еще хуже к расчленению страны.

Сегодняшняя российская либеральная экономическая школа, как и западная находится на уровне развития 19-ого века. По мнению авторов, работы либеральных экономистов и их нобелевских лауреатов по экономике не связаны с объективными экономическими законами. В своих трудах они опираются на либеральные теории экономистов 19-ого века – основоположников либеральной школы Л.Вальраса, К.Менгера, Ф. фон Хайека, которые отвергали трудовую теорию стоимости А.Смита. Так, К.Менгер и представители австрийской школы считали, что сложные общественные явления могут быть объяснены как следствие действий конкретных индивидов. В сочинениях Менгера многие процессы объясняются на примере человека, живущего на необитаемом острове, индивида изолированного от окружающего общества. К.Маркс критиковал их работы и подчеркивал, что "австрийцы населили экономическую теорию своими робинзонами". В своих произведениях Менгер доказывал, что экономические законы должны быть универсальными, а политическая экономия не может описывать и выделять характерные для определённого общества экономические теории. Поэтому представители немецкой исторической школы ставили в вину учению Менгера "атомизм" и "космополитизм". Отрицание Менгером трудовой теории стоимости ставит вопрос, а как же тогда считать затраты на предприятии. Это понял и ярый сторонник либеральной австрийской школы Ф. фон Хайек. При всём своём восторженном отношении Ф. фон Хайек пишет, что теория ценности, предложенная австрийским учёным, не учитывает влияния издержек производства в формировании относительной ценности различных товаров, что делает её неполной. По мнению авторов, учение представителей австрийской школы очень далеко от реальной экономики, поэтому не может быть использовано в практике. Поэтому авторы согласны с В.Леонтьевым, что либеральные теории изящны, но совершенно бесполезны и опасны для применения в реальной экономике.

К слову, в Санкт-Петербурге в июне 2011г. открыт институт права и экономики имени Ф. фон Хайека, в котором учат изящным и бесполезным теориям позапрошлого века. Обучают ли студентов в данном институте математическим методам в экономике, которые первым внедрил в своих трудах Л.Вальрас. По мнению сегодняшних последователей либеральной школы, это является одним из главных достижений австрийской школы. Авторы на сайте института (http://usanovpv.ru/proekt-institut-hayeka/) в лекциях, публикациях преподавателей не нашли даже простейших алгебраических уравнений уровня школы 7-ого класса.

Сегодняшняя Россия является наглядным примером того, как не надо управлять. За 20 лет либеральных реформ полностью уничтожено научное лидерство в мире, разгромлена промышленность, сельское хозяйство, социально-экономическая инфраструктура. Россия за годы "реформ" со второго места в мире по основным социально-экономическим показателям скатилась до уровня слаборазвитых африканских стран.

В.Дмитриев, опираясь на закон трудовой теории стоимости, открыл на основе модели полных трудовых затрат мультипликативный, синергетический эффект, скрытый в теории трудовой стоимости.

Это значит, что если во всех отраслях экономики собственники, олигархи сократят оплату труда на 10%, то они с учетом модели полных затрат по МОБ потеряют 20% объема продаж. Если кто-то в какой-то отрасли или рынке снизит оплату на 10%, то все остальные олигархи потеряют все равно 20%.

Рассмотрим мультипликативный, синергетический эффект МОБ, скрытый в теории трудовой стоимости и открытый В.Дмитриевым на основе модели полных трудовых затрат.

Приведем алгоритм расчета полных затрат межотраслевого баланса МОБ США. Данный алгоритм, расчеты, программное обеспечение разработаны авторами (С.Е.Дорошко, Г.П.Самарина), для быстрого и качественного обучения студентов, аспирантов, специалистов, аналитиков, руководителей предприятий, холдингов, руководителей аналитических, рейтинговых, аудиторских агентств, СМИ, специалистов, аналитиков, руководителей фондовых, страховых компаний, банков... специалистов, аналитиков, руководителей региональных, федеральных властей, министерств.

Для простоты в обучающую модель включены агрегированные отрасли экономики США. Авторские особенности по прогнозированию мировых финансовых, экономических кризисов в данной публикации не включены и не рассматриваются.

3.2 Модели межотраслевого баланса

Излагаемая/предложенная модель (алгоритм), начиная с 1995 г., использовалась авторами (С.Е.Дорошко, Г.П.Самарина), для анализа экономики США, и для расчетов/прогнозирования всех мировых финансовых, экономических кризисов в следующих стандартах:

• В рамках старого (действовал до 1998г.), промышленного стандарта США (SIC - Standard Industrial Classification), расчет велся для более 500 отраслей экономики США.

• В основу МОБ, SIC США положены методики русских, советских экономистов. Поэтому МОБ, SIC США является почти точной копией межотраслевого баланса СССР.

• В рамках современной (действует с 1998г.), системы северо-американского промышленного стандарта США, Канады, Мексики (NAICS - North American Industry Classification System), расчет ведется для более 1000 отраслей экономики США.

• В NAICS учтены все требования методики русских, советских экономистов по МОБ. Американские экономисты с опозданием в 80 лет , осознали фундаментальный принцип советского МОБ "Подобное-Подобным", это потребовало полностью переделать стандарт SIC в модели МОБ США в стандарт NAICS.

• К сожалению, американские экономисты так и не поняли фундаментальный принцип/аксиому модели МОБ — в основу МОБ положена трудовая теория стоимости и модель основателя МОБ В.К.Дмитриева — полных трудовых затрат и технологических коэффициентов (человеческий капитал).

Следующий математический пример иллюстрирует расчет таблиц полных затрат. Чтобы описание было простым, предположим, что рассматривается симметричная таблица, в которой исследуются только предприятия отраслей, т.е. они производят только один вид продукции, работ, услуг, а не множество. Далее будет показан алгоритм, который обеспечивает расширенную математическую модель, в ней используется все особенности make и use таблиц.

X = Y + F,

где X - выход (output), или валовой выпуск.

Y - конечный спрос или ВВП,

F - входы (inputs), отраслей, или прямые затраты для производства конечного продукта Y.

Чтобы упростить формулу и осуществить алгебраические преобразования, отразим входы отраслей или прямые затраты (F), как долю в валовом объеме реализации (X), т.е. рассчитаем технологические коэффициенты (B):

B = F/X

Эта формула обычно упоминается как прямые, технологические коэффициенты, в матричной форме - как матрица прямых затрат.

Преобразование в терминах F дает:

BX = F

Обратите внимание, данный вывод очевиден, если учесть, что B = F/X, то

BX = F

F/X * X = F

F = F т.к. 1/X*X = 1

Замена F в X = Y + F позволяет представить уравнение в виде:

X = BX + Y

Для того чтобы показать отношения между валовой продукцией и конечным потреблением (конечным спросом), решим матричное уравнение относительно Y:

X-BX= Y

Осуществим алгебраическое преобразование:

(I-B)X = Y

I - единичная матрица, у которой "1" единицы находятся на главной диагонали, во всех остальных ячейках "0".

Для того чтобы решить уравнение для X необходимо разделить обе стороны уравнения на (I-B):

X = (I-B)^-1*Y

На основании полученной матричной зависимости несложно рассчитать, какой должен быть объем реализации Х во всех отраслях экономики, если планируется изменение конечного спроса Y. Т.е. дается расчет полных затрат, как прямых, так и косвенных.

Зависимость (I-B)^-1 позволяет определить всю систему прямых и косвенно-латентных связей всех отраслей экономики.

Исходные данные для расчета полных затрат МОБ представлены двумя таблицами:

1. The Make of Commodities by Industries (I-O definition), - в РФ это таблица известна под названием "Ресурсы товаров и услуг". Внимание: I/C - по строкам промышленность (Industries) по колонкам товар (Commodities)

Рис. 4

ВНИМАНИЕ: I/C - по строкам промышленность (Industries) по колонкам товар (Commodities)

2. The Use of Commodities by Industries (IO definition), — в РФ это таблица известна под названием "Использование товаров и услуг". Внимание: C/I - по строкам товар (Commodities) по колонкам промышленность (Industries)

Рис. 5

ВНИМАНИЕ: C/I - по строкам товар (Commodities) по колонкам промышленность (Industries)

Рассмотрим таблицу использования товаров и услуг "The Use of Commodities by Industries".

Отметим, что по i-м строкам таблицы Use дана продукция/товары (Commodities), а по j-м колонкам даны отрасли промышленности (Industries).

Рис. 6

Добавленная стоимость (Total Value Added), включает в себя: оплату труда работников, косвенных и др. налогов, а также другую добавленную стоимость (Other value added).

Другая добавленная стоимость (Other value added), состоит из следующих счетов компонентов валового внутреннего дохода: потребление основного капитала (амортизация), чистого процентного дохода, дохода собственников, прибыли корпораций, доходов от аренды, платежей бизнеса, а также субсидий за вычетом текущих платежей государственным предприятиям.

Используя таблицу Use - рассчитаем прямые затраты. Результаты сведем в матрицу B.

Расчет прямых затрат и вычисление матрицы B проводится следующим образом b_ij=F_ij/X_j.

Т.е. рассчитывается доля прямых затрат F_ij в объеме выпуска продукции X_j.

Практически каждый вход (затраты, промежуточный спрос), для каждой отрасли необходимо разделить на выход (валовой выпуск или объем реализации), этой отрасли. Это позволит получить коэффициенты для таблицы прямых затрат (матрица B). В экономике предприятия output это объем продаж.

Рис. 7

Прямые затраты F_ij берутся из матрицы Use от строки продукции "Agricultural" до строки продукции "Noncomparable imports". И эти величины делятся на общий объем выпуска "Total Industry Output".

Первая колонка отрасль "Agricultural" b₁₁=67179/279256=0,241, b₂₁=348/279256=0,001, .... , b₉₁=(178+67)/279256=0,001

Вторая колонка отрасль "Mining" b₁₂=87/161757=0,001, b₂₂=31951/161757=0,198, .... , b₉₂=(31+2052)/279256=0,013

.....

Девятая колонка отрасль "Other" b₁₉=651/1236615=0,001, b₂₉=3337/1236615=0,003, .... , b₉₉=(2929+1189)/1236615=0,003

Рассмотрим таблицу "Ресурсы товаров и услуг" "The Make of Commodities by Industries (I-O definition)".

Make таблицы создаются в два этапа. На первом этапе готовится стандартная Make таблица, в которой не выделены вторичные продукты. Т.е. предполагается, что предприятия каждой отрасли выпускают только один вид продукции. Понятно, что в реальной экономике трудно найти узкоспециализированное предприятие, выпускающее только один вид продукции. Поэтому на втором этапе производится поиск всех видов вторичных продуктов, которые выпускают предприятия различных отраслей. Далее производится переопределения вторичных продуктов и перевод их в те отрасли, которые производят эти продукты.

В результате получается итоговая Make таблица, в которой все отрасли выпускают только свой максимально однородный вид продукции.

Рис. 8

Отметим, что по i-м строкам таблицы Make даны отрасли промышленности (Industries), а по j-м колонкам дана продукция/товары (Commodities).

Как видно из таблицы Make, по диагонали расположены условно чистые отрасли (Industries). Например, сельское хозяйство — отрасль "Agricultural" производит продукцию/товары "Agricultural".

В тоже время, например, отрасль "Agricultural" кроме того, что она производит условно чистую продукцию на 275649 млн.$, отрасль "Agricultural" также производит продукцию:

• На 1393 млн.$, которую необходимо отнести к продукции "Manufacturing".

• На 487 млн.$, которую необходимо отнести к продукции "Trade".

• На 1727 млн.$, которую необходимо отнести к продукции "Services".

Аналогично происходит и по всем другим отраслям, за исключением отрасли "Construction", которую можно отнести к единственной отрасли, производящую условно чистую продукцию.

Учитывая, что в таблице Make представлены не только условно чистые отрасли (диагональ), то необходимо вычислить корректирующую матрицу W.

Расчет корректирующих затрат и вычисление матрицы W проводится следующим образом w_ij=X_ij/X_j.

Т.е. рассчитывается доля затрат X_ij в объеме выпуска продукции X_j.

Для вычисления матрицы W необходимо разделить каждую строку на входе w_ij=X_ij/X_j на всего товарной продукции (Total Commodity Output), на выходы (output), (матрица Make). Матрица Make используется, чтобы вычислить входы, которые имели обыкновение производить вторичные продукты отраслями, применяя предположение об однородности технологии отраслей.

Рис. 9

Первая колонка отрасль "Agricultural" w₁₁=275649/277222,9=0,994, w₂₁=0/277222,9=0, ...., w₆₁=1315/277222,9=0,004745, .... , w₈₁=258/279256=0,000932, w₉₁=0/277222,9=0

Вторая колонка отрасль "Mining" w₁₂=0/150401=0, w₂₂=150401/150401=1, .... , w₉₂=0/150401=0.

....

Девятая колонка отрасль "Other" w₁₉=0/1138368=0, ...., w₄₉=1659/1138368=0,001457, w₅₉=1241/1138368=0,00109,...., w₈₉=727/1138368=0,000638, w₉₉=1134742/1138368=0,997.

На следующем этапе необходимо создать первую симметричную матрицу товара (Commodity-by-Commodity). Для этого необходимо прямую матрицу затрат (B), умножить на матрицу преобразования W, т.е. B*W.

Матрица преобразования W используется для того, чтобы преобразовать товар-отрасль (Commodity-by-Industry), таблицы прямых затрат B в симметричную таблицу прямых затрат B*W.

Рис. 10

Матрица преобразования W обеспечивает пропорции входов для предприятий различных отраслей, которые необходимы, чтобы произвести первичные и вторичные продукты каждой отраслью.

В результате умножение несимметричной матрицы прямых затрат B вида товар-отрасль (Commodity-by-Industry), на матрицу преобразования W вида отрасль-товар (Industry-by-Commodity), нами, наконец, будет получена симметричная матрица прямых затрат B*W вида товар-товар (Commodity-by-Commodity).

Вычислим симметричную матрицу полных затрат (I-BW)^-1 вида товар-товар (Commodity-by-Commodity). На предыдущем шаге была преобразована несимметричная матрица товар-промышленность (Commodity-by-Industry), прямых затрат (матрица B), в матрицу прямых затрат (матрица BW), симметричного вида товар-товар (Commodity-by-Commodity).

Теперь необходимо из единичной матрицы (см. Matrix I)

Рис. 11

вычесть матрицу прямых затрат (матрица BW), симметричного вида товар-товар (Commodity-by-Commodity). В результате будет получена матрица I-BW.

Рис. 12

Для вычисления симметричной матрицы полных затрат (I-BW)^-1 вида товар-товар (Commodity-by-Commodity), необходимо сделать следующее матричное преобразование:

1/(I-BW) = (I-BW)^-1

Это обратная матрица, чтобы получить таблицу полных затрат Модельтовар-товаром (Commodity-by-Commodity).

Рис. 13

Создадим таблицу полных затрат Модельпромышленность-товаром (Industry-by-Commodity). Она может быть вычислена, используя матрицу преобразования (W), и матрицу полных затрат

(I-BW)^-1

вида товар-товар (Commodity-by-Commodity).

Умножая матрицу преобразования (W), на матрицу полных затрат (I-BW)^-1 вида товар-товар (Commodity-by-Commodity), получаем матрицу полных затрат вида промышленность-товар (Industry-by-Commodity), Модельпромышленность-товар (Industry-by-Commodity), в следующем матричном виде:

W*(I-BW)^-1

В результате будет получена матрица W*(I-BW)^-1

Рис. 14

Необходимо проверить правильность расчетов всех трех таблиц полных затрат. Каждая таблица полных затрат должна быть умножена на вектор конечного потребления, конечного спроса или ВВП (Y).

Для проверки будем использовать данные конечного спроса или ВВП (Y), (Total Use — GDP)

Рис. 15

В таблице Use, конечный спрос или ВВП ( Total Use - GDP - Вектор Y), представлен в виде вектора, состоящего в свою очередь как сумма векторов:

• Personal consumption expenditure.
• Gross private fixed investment.
• Change in business inventories.
• Exports of goods and services.
• Imports of goods and services.
• Government consumption expenditures and gross investment.

Матрица полных затрат товар-товаром (Commodity-by-Commodity), умноженная на вектор конечного потребления, конечного спроса или ВВП (Y), должна равняться полной товарной продукции для каждого производимого товара в экономике:

TCO=(I-BW)^-1Y

TCO – валовой товарный выпуск ("Total Commodity Output – TCO")

Рис. 16

Матрица полных затрат промышленность-товар (Industry-by-Commodity), умноженная на вектор конечного потребления, конечного спроса или ВВП (Y), должна равняться полной продукции всех отраслей:

TIO=W(I-BW)^-1Y

TIO – валовой отраслевой выпуск ("Total Industry Output – TIO")

Рис. 17

Учитывая, что в результат матричных вычислений валовая продукция всех отраслей (Total Industry Output – TIO), будет получена в виде вектора строки, то для наглядности полученный результат был транспонирован (TIO)' в вектор столбец.

Напомним, что матрица полных затрат товар-товаром (Commodity-by-Commodity), умноженная на вектор конечного потребления, конечного спроса или ВВП (Y), должна равняться полной товарной продукции для каждого производимого товара в экономике:

TCO=(I-BW)^-1Y

3.3 Двадцать практических примеров расчета/применения моделей полных затрат МОБ

Ниже даны 20 примеров расчета и анализа (см. 18 таблиц) для всех рассматриваемых 9-ти интегральных отраслей экономики США.

Практически во всех 20 примерах даны ответы:

• Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект РАЗВИТИЯ экономики по всем отраслям.

• Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект РАЗВАЛА экономики по всем отраслям.

Важнейший вывод для экономики любой страны:

Чем технологичнее/сложнее отрасль тем выше ее затраты, а значит, и ее мультипликатор — ее развитие для экономики страны очень важно, т.к. такие отрасли выступают локомотивами всех отраслей экономики страны. В любой экономике, в том числе в развитых странах локомотивами являются Машиностроение (мультипликатор 2,5-3), Сельское хозяйство (мультипликатор 2,3-2,5) и Строительство (мультипликатор 2,1-2,2). Но никак не Торговля (мультипликатор 1,5-1,6) и не Банки/финансовая система (мультипликатор 1,5-1,6) — они никогда не были основой экономики любой страны. Чтобы понять логику модели МОБ, необходимо рассмотреть отрасль "Agricultural products" и решить элементарную задачку по всем остальным отраслям. Алгоритм решения аналогичен.

Простейший вопрос:

Что будет происходить с объемами продаж "Total Commodity Output" во всей экономике, т.е. в нашем примере - во всех 9 отраслях, если поднять оплату труда на 10%, или снизить цены на 10% только в отрасли "Agricultural products"?

Начальные и граничные условия задачи:

1. В других отраслях оплата труда и цены не будут меняться!!!
2. Покупать сельхозрабочие будут продукцию только на предприятиях своей отрасли "Agricultural products".
3. Покупок в других отраслях сельхозрабочие делать не будут!!!

Решение задачи по МОБ:

1. Понятно, что вырастет на 10% спрос или проще ВВП (Total Final Uses) и эта величина роста ВВП в денежном выражении составит Y₂-Y₁=3494 млн.$.
2. Как видно из таблицы, если величина роста ВВП в отрасли "Agricultural products" в денежном выражении составит Y₂-Y₁=3494 млн.$, то это приведет к неизбежному увеличению объема продаж в отрасли "Agricultural products" на величину Х₂-Х₁=4689 млн.$.
3. Важнейший момент модели МОБ: кроме роста объема продаж в отрасли "Agricultural products" на величину Х₂-Х₁=4689 млн.$ произойдет рост объема продаж во всех отраслях. В целом суммарный рост объема продаж во всех отраслях составит 8081 млн.$.
4. Результат: на каждый 1 рубль/$, вложенный в заработную плату сельхозрабочего, принесет олигархам, собственникам, акционерам, персоналу всех отраслей 2,31 руб. в виде роста объемов продаж.

5. Вот почему был прав олигарх Г.Форд: "Бойтесь повышать цены и обирать публику. Бойтесь понижать оплату труда. Это лучший способ разорить не только фирму, но и государство"

Обратную задачу по МОБ несложно решить. Это видно из 20 таблиц расчетов по всем сценариям развития экономики.

Справка для всех таблиц, если не указано иное:

• Сектора – сектора экономики США, классификация по стандарту SIC. Расчет ведется по модели X=(I-BW)^-1Y.
• ΔY% - вектор планируемой динамики роста/падения конечного спроса (Total Final Uses (GDP) по отраслям, %.
• ΔX — вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах объема продаж (Total Commodity Output) по отраслям, млн.$.
• ΔY - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах конечного спроса (Total Final Uses (GDP) по отраслям, млн.$.

Таблица 1

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на - 3494 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на - 8082 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 2,313.

Таблица 2

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по всем отраслям.

Таблица 3

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -78721 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -164353 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 2,088.

Таблица 4

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по всем отраслям.

Таблица 5

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -161152 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -364615 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 2,263.

Таблица 6

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по всем отраслям.

Таблица 7

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -58625 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -108790 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,856.

Таблица 8

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по всем отраслям.

Таблица 9

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -110311 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -176511 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,600.

Таблица 10

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по всем отраслям.

Таблица 11

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -152072 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -233860 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,538.

Таблица 12

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по всем отраслям.

Таблица 13

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -221438 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -384941 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,738.

Таблица 14

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по всем отраслям.

Таблица 15

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -96264 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -111636 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,160.

Таблица 16

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по всем отраслям.

Таблица 17

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по всем отраслям.

Рассмотрим итоговый эффект - предполагается снижение оплаты труда или рост цен на 10% во всех отраслях экономики, т.е. падение на -878152 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -1543230 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,757.

Таблица 18

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Данный расчет будем вести с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств (Table 2.4.5. Personal Consumption Expenditures by Type of Product). Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по всем отраслям.

Рассмотрим итоговый эффект - предполагается снижение оплаты труда или рост цен с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств во всех отраслях экономики, т.е. падение на -1388593 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -2717289 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,957.

Таблица 19

Результаты расчетов/моделирования сжатия экономики с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств:

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется увеличение оплаты труда или рост цен, т.е. увеличение реального ВВП (GDP). Данный расчет будем вести с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств (Table 2.4.5. Personal Consumption Expenditures by Type of Product). Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по всем отраслям.

Рассмотрим итоговый эффект - предполагается снижение оплаты труда или рост цен с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств во всех отраслях экономики, т.е. падение на 1388593 млн.$, приведет к росту объема продаж во всех отраслях экономики США на 2717289 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,957.

Таблица 20

Результаты расчетов расширения экономики с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств:

3.4 Расчет кризиса/сжатия экономики США в 2008-2009 гг. на основе анализа/расчета трех финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самариной

Уточненный Расчет 2007 г. по данным 2006 г. по Кризису 2008-2009 г.

Прогнозируемое падение объема продаж по основным отраслям, стандарт NAICS:

Таблица 21

Результаты расчетов суммарных потерь экономики США в 2008-2009 г. по отраслям по первой и второй фазам ипотечного кризиса, перерастающего в экономический кризис даны в табл.1.

Таблица 1. Прогноз суммарных потерь экономики США в 2008-2009 г. по отраслям по первой и второй фазам ипотечного кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год - 2006 г.

Таблица 22

Справка:

ΔY% - вектор планируемой динамики роста/падения конечного спроса (Total Final Uses (GDP) по отраслям, %

ΔX — вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах объема продаж (Total Commodity Output) по отраслям, млрд.$.

ΔY - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах конечного спроса (Total Final Uses (GDP) по отраслям, млрд.$.

ΔL — вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах удельных прямых затрат труда по отраслям , тыс.чел.

ΔW - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах оплаты труда (Wage and Salary Accruals by Industry) по отраслям, млрд.$.

ΔComp - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах показателя компенсация (Compensation of Employees by Industry) по отраслям, млрд.$.

1. Для расчета спада конечного спроса (Total Final Uses (GDP) в экономике США в 2008-2009г. необходимо умножить вектор Y1 на вектор роста/падения конечного спроса ΔY(%) в процентах - по каждой отрасли в векторной форме можно представить:

Y2=Y1*ΔY(%)

Уточним, что для упрощения в данном прогнозе исходный конечный спрос Y1 был определен на уровне 2006г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор падения конечного спроса % по каждой отрасли за 2007г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).

2. Для расчета спада/роста объема продаж Total Commodity Output (ТСО) в экономике США в 2008-2009г. необходимо умножить матрицу полных затрат (I-BW)^-1 на вектор падения конечного спроса по каждой отрасли Y2 в векторной форме можно представить:

Total Commodity Output: X2=(I-BW)^-1Y2

Для Total Industry Output (ТIО) необходимо умножить матрицу полных затрат W(I-BW)^-1 на вектор падения конечного спроса по каждой отрасли Y2 в векторной форме можно представить:

Total Industry Output: X2=W(I-BW)^-1Y2

3. Для расчета роста/падения безработицы в экономике США в 2008-2009г. необходимо учесть данные по численности (Per - Persons) - берутся из Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry и рассчитать удельные прямые затраты труда – L (доля численности занятых - Persons Engaged в объеме продаж каждой отрасли), т.е. вектор L=Per/Х1 умножить на вектор прогнозируемого объема продаж в 2008-2009г. (Total Commodity Output (ТСО): ΔX=(X2-X1). Для получения вектора изменения затрат труда ΔL в каждой отрасли этого достаточно умножить вектор удельных затрат труда L в каждой отрасли на вектор прогнозируемых изменений валового выпуска ΔХ для каждой отрасли:

ΔL=Per/Х1*(X2-X1)=LΔX

4. Для расчета изменения потерь по оплате труда (W - Wage) в экономике США в 2008-2009г. необходимо умножить вектор удельных прямых затрат труда – L, в нашем случае роста безработицы на величину ЗП в каждой отрасли - вектор W (Table 6.3D. Wage and Salary Accruals by Industry) поделенный на вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry). В векторной форме можно представить:

ΔW=ΔL*W/Per

Уточним, что, для упрощения, в данном прогнозе исходный вектор W и Per был определен на уровне 2006г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор W (Table 6.3D. Wage and Salary Accruals by Industry) по каждой отрасли за 2007г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).

5. Для расчета потерь по компенсации (Comp - Compensation) в экономике США в 2008-2009г. необходимо умножить вектор удельных прямых затрат труда – L, в нашем случае роста безработицы на величину Компенсации в каждой отрасли - вектор Comp (Table 6.2D. Compensation of Employees by Industry) поделенный на вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry). В векторной форме можно представить:

ΔComp=ΔL*Comp/Per

Уточним, что для упрощения в данном прогнозе исходный вектор Comp был определен на уровне 2006г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор Comp (Table 6.2D. Compensation of Employees by Industry), вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry) по каждой отрасли за 2007г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).

Для расчета изменения денежных агрегатов М1, М2 воспользуемся исследованиями О.Чадаева. Динамика доли денежного агрегата М2, М1 (млрд.долл.США) по отношению к ВВП (GDP, млрд.долл.США) за период 1986-2005 г.

Изменение денежного агрегата М1 составит:

M1 = 2,3417*GDP^0,6787 = 2,3417*(801)^0,6787 = -219

Изменение денежного агрегата М2 составит:

M2 = 1,5932*GDP^0,8759 = 1,5932*(801)^0,8759 = -556

3.5 Расчет кризиса/сжатия экономики США в 2008-2009 г. на основе анализа/расчета трех финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самариной

Уточненный Расчет 2007 г. по данным 2006 г. по Кризису 2008-2009 г.

1. Фондовый финансовый пузырь (запуск – 1990-1994г., максимумы: 07/2000, 07/2007г.). Прогноз: снижение конечного спроса (GDP) на 1,5%.
2. Нефтяной пузырь (запуск – 2007г., максимум 2008г.). Среднее энергопотребление в экономике в 1996-2006г. 1,7%-2% от ТСО (Total Commodity Output). Прогноз: снижение конечного спроса (GDP) на 1,5%. С учетом среднего портфеля потребления американского домашнего хозяйства TCO=2*GDP, где 2 — средний мультипликатор потребления американского домашнего хозяйства
3. Прогноз: Фондовый и Нефтяной пузыри приведут к падению спроса GDP во всех отраслях экономики до 97%.

4. Ипотечный финансовый пузырь (запуск – 1999г., максимум 2006-2007г.). Использованы две интегральные оценки:

• Оценка в относительных индексных величинах HPI-WPI – величина пузыря лежит в диапазоне 31% (2007г.) -53% (2006г.) или в среднем 42%. Прогноз: спад спроса на 21%

• Оценка в абсолютных величинах GDP & Fixed Assets (бизнеса, домашних хозяйств) – величина пузыря в 2006-2007г.оценена в среднем 42%. Прогноз: спад спроса на 21%

5. Прогноз: Фондовый, Нефтяной и Ипотечный пузыри приведут к падению спроса GDP в отрасли "Construction" до 79% (безработица –1811тыс.чел), "Manufacturing" до 88% (безработица –1439 тыс.чел), "Wholesale trade" (безработица –391 тыс.чел) и "Retail trade" (безработица –886 тыс.чел) до 95%.

Выводы на 2008-2009 г. для экономики США:

Сжатие денежной массы М1 -219 млрд.$. М2 -556 млрд.$. Падение продаж TCO на -1592 млрд.$. Падение спроса GDP на -801 млрд.$. Мультипликатор 1,989. Рост безработицы -8,342 млн.чел. ЗП (Wage) -362 млрд.$. Compensation -443 млрд.$.