В книге на примере научного исследования финансово-банковской системы показано, как нужно методически строго использовать динамическую ноосферно-синергетическую производственно-мотивационную концепцию и ее модели, в т.ч. нейронные. К достоинству исследования ФБС О.Чадаева следует отнести критическое отношение к концепции, но в тоже время последовательность выполнения всех процедурных и алгоритмических ее требований, а также инициативность и совершенствование концепции в направлении вектора устойчивого развития ФБС.
В книге представлены основные результаты исследования и даны окончательные выводы и рекомендации российскому банковскому сообществу, ЦБ РФ и другим заинтересованным организациям.
В книге обращается внимание ЦБ РФ на странный факт, что, несмотря на двукратное расширение денежной массы, инфляция в РФ упала со 120% до 15%, и начался рост экономики. Это никак не согласуется с классической экономикой. Любое необоснованное сжатие или расширение денежной массы по отношению к зоне оптимального экстремума приводит к одному и тому же результату: росту инфляции и падению ВВП. С одним только отличием, что темп изменения будет различен ввиду асимметричности данной функции.
В книге доказано, что для нормального функционирования экономики РФ ЦБ обязан поднять денежную массу еще в 3 раза. И довести ее до доказанного среднего уровня доли денежной массы агрегата М2 в ВВП в размере 56-57%.
Кроме этого основой принятия решения ЦБ РФ по управлению всей финансовой системой РФ обязан на регулярной основе не реже одного раза в месяц анализировать трудовые показатели по каждой отрасли индивидуально.
Для этого активно использовать опыт сбора и обработки информации по всем отраслям экономики (в объемах и периодичности не реже недели, месяца) Министерством труда и его совместную работу с ФРС США.
ЦБ РФ обязан ежемесячно анализировать состояние трудовых показателей Минтруда США, ежедневно отслеживать динамику мировых сырьевых рынков. Прекратить устаревшую практику контроля только за динамикой финансовых показателей на национальном и мировых рынках, т.к. они являются следствием, а не причиной латентных процессов трудовых показателей. Последние определяют с временным лагом от полугода до года изменения доходов домашних хозяйств, совокупного спроса на рынках товаров и услуг, как следствие изменение ВВП, и далее приводят к изменению совокупного спроса финансово-инвестиционных ресурсов. И только далее воздействуют на все финансовые показатели национальной и мировой экономики, в т.ч. на денежную массу. Необходимо рассматривать закон Оукена-Чекирды в последовательности: динамика сырьевых рынков вызывает изменение в трудовых показателях, в частности, в безработице и доходах. При этом учитывать, что данные трансформации и сдвиги в капитале, труде и финансах будут происходить для каждой отрасли с обязательным индивидуальным проявлением противофазных бифуркаций. Например, при росте цен на сырье наблюдается рост в сырьевых отраслях (в том числе в показателях занятости и оплаты труда), но с преобладающим падением или замедлением темпа во всей экономике. Как следствие происходит общее падение или замедление ВВП. При рассмотрении данного закона необходимо учитывать изменения, которые вносятся факторами финансово-банковской системы. Установлено, что при условии адекватности или неадекватности согласованных действий ЦБ, банковского сообщества, правительства и руководителей заинтересованных отраслей можно добиться изменений в законе. При этом доказано, что в этих действиях преобладающая роль должна быть возложена на ЦБ.
ЦБ РФ должен действовать по изложенным выше логике и алгоритму. Этим также должно руководствоваться банковское сообщество, правительство и руководители всех отраслей экономики с обязательным учетом индивидуальных противофазных бифуркаций.
Одной из причин десятикратного падения ВВП РФ по отношению к ВВП мира с 20-25% в 1985 до 1,5-2% в 2005 г. является нарушение основного экономического закона: соответствие реальных цен реальным доходам населения. При этом производительность труда это проблема не общества, а прямая функциональная обязанность перед обществом собственников, управленцев хозяйствующих субъектов и правительства, но никак не персонала организаций. На производительность труда в любой экономической формации влияют три интегрированных функционала: технико-технологический, организационный и социальный. Вложение капиталов, инвестиций в эти составляющие производительности труда всегда осуществляется собственником, а не наемным персоналом. Общество требует от собственника и правительства проведение профессиональной социально-экономической политики, в том числе сбалансированных цен и доходов. В РФ стоимость жизни выше, чем в Нью-Йорке по всем показателям, а доходы в 20 раз ниже. В частности, в процессе исследования было выявлено, что общество в развитых странах требует от собственника выполнять социально-экономические законы или покинуть рынок.
ЦБ РФ и правительству необходимо научится анализировать не только прямые, но и косвенно-латентные связи и понять объективный экономический закон сбалансированности цен и доходов.
За последние 60 лет ФБС США развивалась с опережающим темпом по сравнению с экономикой страны. Для нормального развития экономики ФБС в ВВП страны должно составлять 7-8%. Если данный показатель составляет 3%, то ЦБ РФ совместно с правительством должны выбрать такие управляющие решения, которые обеспечивают темп роста 130-140%. При приближении к 7-8% темп роста ими должен быть принудительно замедлен с использованием финансовых рычагов ЦБ и/или налоговой политики со стороны правительства. Это позволит выйти в зону оптимального развития ФБС и не перейти в фазу спада последней. Доказано, что при анализе динамики развития ФБС по отношению к ВВП бифуркации не должны наблюдаться, несмотря на наличие экономических и/или финансовых кризисов. В работе исследовался ФБС США за период 60 лет, за который прошло 12 финансовых и 6 экономических кризиса. На первый взгляд это, казалось бы, аномальное явление, если рассматривать экономический процесс на макро, мезо, микро уровнях. Деление экономики на три и более уровней условно, и не позволяет при проведении анализа сделать правильные выводы, и дать точную экономическую интерпретацию. Изучение необходимо вести сразу на всех 7-ми уровнях экономики. В выбранной для исследования концепции рекомендуется семиуровневая модель, т.к. в принятой международной отчетности можно выделить семь уровней, которые подтверждаются семиуровневой иерархией данных.
Показано, что сегодняшняя международная отчетность системы национальных счетов, опирающаяся на отраслевой принцип, не позволяет проводить корректный анализ. Росстату РФ рекомендуется изменить отраслевой принцип формирования отчетности в направлении корректного экономического принципа «производство подобное подобным», что позволяет объективно осуществлять кластеризацию не по доминирующему виду деятельности, а по всем видам деятельности хозяйствующего субъекта. И учитывать при этом, как товарные группы (подобное), так и технологические особенности (подобным). Данное утверждение опирается на эталонное тестирование показателей по финансовой системе за один и тот же временной период, но по разным программам SIC и NAICS США. Ошибка составила в среднем 6,3-6,6%. Она значительно вырастает в зависимости от динамики процессов, происходящих в экономике, для каждого экономического субъекта финансовой системы: банков, фондовых, инвестиционных, страховых, трастовых компаний.
Был получен ответ на выявленные противоречия, в частности, почему проявился диссонанс при динамическом анализе ФС и денежной массы. Это свидетельствует о наличии латентных синергетических бифуркаций на системах нижнего уровня ФБС. При этом латентные синергетические бифуркации каждого экономического субъекта финансовой системы: банков, фондовых, инвестиционных, страховых, трастовых компаний генерируют исключительно индивидуальные синергетические бифуркации, которые различны не только по величине, но, что самое главное, они различны и по фазе. В результате их интегральная величина на уровне ФБС нивелировалась.
Следует рекомендовать ЦБ РФ в условиях кризиса использовать выявленные закономерности. В частности, их можно классифицировать по следующим особенностям, устойчиво проявляющимся в кризисные периоды.
Синергетические процессы и фазовые бифуркации в трастовых компаниях в периоды кризисов работают как у фондовых и страховых компаний, а при стабилизации аналогичны банкам. При этом следует обратить внимание, что, учитывая незначительность их весовых параметров в ФБС, внести изменения в синергетические процессы и бифуркации, несмотря на их оригинальную латентность, не способны.
Аналогично ФБС по каждому экономическому субъекту была дана экономическая оценка, как в статических, так и в динамических формах в рамках динамического кластерного анализа в различных временных периодах. Независимо от временного лага банки устойчиво занимали первое место в пределах 50-60% ФБС.
Без применения в работе динамического анализа выявление синергетических бифуркаций было бы не возможно. Это лишний раз доказывает правильность выбора динамической ноосферно-синергетической производственно-мотивационной интегрированной концепции, и как следствие значительное расширение исследовательских возможностей по выявлению латентных фактов, а также их противоречий.
На основе классификационной оценки системы прямых и косвенно-латентных связей банков выявлены латентные синергетические процессы для каждой связи. Это позволило обнаружить проявление, фиксацию и дальнейшее возможное скрытие (исчезновение, растворение) синергетических бифуркаций различных кластерных сегментов. В процессе формирования величин кластерных сегментов на разных уровнях детализации связей с предприятиями других отраслей определен не только процесс формирования величин кластерных сегментов, но и оптимизирован.
Проведенный анализ со всей убедительностью показал, что наблюдаются несколько ярко выраженных закономерностей. Для большой группы отраслей при их малых весах прямых связей наблюдается в противофазе их большие веса косвенно-латентных затрат.
Например, при оценке и управлении системой затрат банки могут видеть и оценивать прямые связи 45 отраслей из 69 агрегированных в работе отраслей (из 498 отраслей по SIC и 1024 отраслей по NAICS) с суммарным весом 4,6% . На самом деле вес косвенно-латентных связей в их затратах составляет 25%, т.е. банки при анализе затрат наблюдают только вершину айсберга. И наоборот. Для малой группы отраслей при больших весах прямых связей наблюдается в противофазе малый вес косвенных затрат.
Таким образом, без учета динамических латентных синергетических бифуркаций прямых и косвенных связей невозможно объективно оценивать реальную экономическую картину развития банковской системы. Выводы опираются не на виртуальных утверждениях, а на устойчиво выявленных закономерностях, проявляемых на различных уровнях исследования.
Эти процессы взаимодействия банковской системы с предприятиями различных отраслей дают не только статическую и динамическую картину взаимодействия, в том числе вскрывая и латентные процессы, но еще и позволяют осуществлять оценку рисков, в том числе и латентных. Предложена новая оценка системы банковских рисков и банковских портфелей: кредитного, депозитного, инвестиционного и др.
Построены модели системы прямых и косвенно-латентных связей банков для всех 69 агрегированных в работе отраслей. На основании расчетов, проведенных на глубину 60 лет по экономике США, доказано, что общие потери экономики в результате 12 финансовых и 6 экономических кризисов без учета сложного процента составили в среднем 50 трлн. долл. США, а с учетом сложного процента около 100 трлн. долл. США. Эти потери есть результат бифукарционных изменений в банковской системе и экономике в целом, вносимых косвенно-латентными связями. Их не видят банки и хозяйствующие субъекты, как следствие не управляют ими. Величина косвенно-латентных связей в объемах реализации банков составляет в среднем 23,7%. При этом они существенно не линейны. По нашей оценке, одна треть латентных связей частично контролируется через прямые связи. Если взять сложный процент от неконтролируемой части, то в финансово-банковской системе будут наблюдаться кризисы со средним периодом в пять лет, а еще через пять лет будут проходить экономические кризисы. Ошибки в управленческих решениях банков и хозяйствующих субъектов имеют устойчивое свойство накапливаться.
На основании данных моделей и расчетов доказано, что существующая система управления, многократно расширенная даже технологией эталонного тестирования – практически с элементами динамической экономики, не в состоянии выявить на всех этапах управления бифуркации в латентно-синергетических процессах и учесть скрытые знаковые факторы. Практически, как показали проведенные исследования и анализ, сегодняшняя банковская система не может эффективно учитывать все разнообразие связей реальной экономики. При этом банковское экономическое сообщество, хозяйствующие субъекты не способны даже в упрощенном интегральном (смещенном, ошибочном) варианте обнаружить и исследовать латентно-косвенные связи, не говоря уже о всевозможной иерархии систем связей, уникальной для каждого из хозяйствующих субъектов. Про динамические исследования всех этих видимых и скрытых процессов, их синергетических бифуркаций говорить просто не приходится.
Оригинальность предложенной в книге методики заключается в том, что можно в течение нескольких минут осуществить быструю оценку любого банка, как российского, так и американского. На основе укрупненной модели можно рассчитать, во сколько раз российские банки завышают цены на свои услуги, и как следствие сжимают банковский рынок (уменьшая спрос). Следует обратить внимание на то, что население готово развивать банковский рынок, а напрямую заинтересованная сторона - банки активно противодействуют этому, многократно завышая стоимость своих услуг в 4 - 4,6 раза. Тем самым они лишают себя объемов реализации и многократной прибыли.
Тем не менее, эталонные модели объективно доказывают, что вина банковского сообщества в высоком уровне цен на услуги лишь частична.
Так, в частности, в результате построения внутренней модели банка была рассчитана величина косвенного налога в размере 3,4%. С учетом моделей прямых и косвенных затрат можно говорить о суммарных косвенных налогах не более 8%, максимум 10%. Если сравнить данный показатель с уровнем косвенных налогов в России, то они в два раза выше, чем в США. Это является не единственной проблемой банков, которая приводит к сжатию рынка банковских услуг.
Расчеты показали, что в целом по экономике США показатель социального налога равен среднему уровню 21,7%, в банковском секторе - 19,8%. При этом пенсионные выплаты соответствуют средней величине оплаты труда в экономике. Эти данные свидетельствуют о следующих существенных моментах.
Во-первых, в развитом современном обществе устойчиво работает принцип ответственности перед старшим поколением, пенсионерами. Общество признает, а не законодательно декларирует, что вся сегодняшняя экономика была создана старшим поколением и на его деньги, а не бизнесом. Кроме того учитывается, что пенсионеры в полном объеме профинансировали ее создание из собственных средств, накапливаемых в пенсионных фондах в активный период своей жизни. Расчеты показывают, что масштабы инвестиций бизнеса многократно меньше чем пенсионных фондов. Настоящие и будущие пенсионеры являются основными инвесторами экономики страны, если активы пенсионных фондов не будут расхищаться и приватизироваться бизнесом. Понятно, что чем больше пенсионный фонд, тем больше инвестиционный ресурс, и как следствие доходы банков.
Во-вторых, в развитых странах, в том числе США социальные выплаты дифференцируются в зависимости от уровня ноосферных рисков в различных отраслях экономики.
В-третьих, уровень социальных налогов в развитых странах, в том числе США значительно ниже, чем в российской экономике. Если учесть, что в РФ уровень пенсий более чем в четыре раза ниже, чем среднеотраслевая оплата труда, а с учетом «серых» схем оплаты труда почти в 5-10 раз ниже, то социальный налог в России в 6 раз выше, чем в США. Таким образом, в настоящее время переплата социального налога составляет 22,5-23,5% от его уровня 26,5%.
Отдельно следует отметить, что в работе на основании моделей были рассчитаны два экстремума кривых Лаффера для РФ, т.е. оптимальный уровень косвенных и социальных налогов, при котором, с одной стороны, обеспечивается сбалансированное развитие экономики, а с другой стороны, - максимальный сбор налогов. Так, в частности, в РФ косвенные налоги должны быть снижены в 2-2,5 раза, а социальный налог в РФ в 6 раз. Если учесть требования социальной справедливости и ответственности общества перед пенсионерами, т.е. поддерживать уровень пенсий по отношению к средней оплате труда в экономике не ниже 2-х раз. При этих условиях пенсионный налог должен составлять 5-7% в зависимости от отраслевых ноосферных рисков. В результате социальный налог должен быть снижен в 3-4 раза. Расчеты показали, что, несмотря на снижение процентных выплат, будет стимулироваться рост ВВП с одновременным ростом собираемости налогов. Банки получат в два раза больше средств. Но значительно больше денежных средств банки получат в управление, если цены и оплата труда в РФ будут приведены в соответствие. В этом случае объемы денежных средств увеличатся в 15-30 раз. В целом укрупненная эталонная модель банков и банковского сообщества показала, что в экономике России по отношению к США в среднем в 5,37 раз завышены совокупные потребительские цены, в среднем в 7,36 раза занижена оплата труда персонала. Банки вынуждены повышать цены на свои услуги из-за того, что поставщики предлагают продукцию по ценам выше, чем в США.