Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-Экономический Университет.
ИТОГОВАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА "ИНВЕСТ" – ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Совершенствование инженерно-экономического образования, повышение его качества возможно только при наличии связи учебного процесса с научными исследованиями. Инженерно-экономическое образование подразумевает подготовку специалистов, способных формировать современную промышленность страны.
Нашим коллективом разработана технология экономического обучения ИДИ "ИНВЕСТ", как для студентов, так и для практиков. Игра вбирает в себя более 20 дисциплин (эконометрику, информатику и многие экономические дисциплины) и позволяет осуществлять сквозное экономическое обучение студентов с 1 по 5 курс, а также повышение квалификации. При этом она требует от участников системного, целостного восприятия современного мира, лишенного границ и информационно прозрачного. Технология игры позволяет не только дескриптивно отображать исследуемые экономические, социальные объекты, но главное осуществлять их эконометрическое моделирование на базе разработанного коллективом программного обеспечения ИДИ "ИНВЕСТ".
Отличительной чертой ИДИ является ее научно-исследовательский характер как непрерывный процесс познания объективных экономических законов. От студентов требуется практическая работа, играя, они должны собирать, обрабатывать Internet базы данных из различных мировых и правительственных источников и осуществлять их эконометрическое моделирование. Студенты, аспиранты и практики, прошедшие курс обучения в среде ИДИ "ИНВЕСТ" в состоянии построить эконометрические модели разного иерархического уровня управления. В частности выполнять эталонное тестирование на уровне исследуемых предприятий и оценивать их эффективность, а также разрабатывать бизнес-планы, моделируя десятки тысяч сценариев взаимодействия внешней, внутренней среды предприятия. Основной акцент в ИДИ сосредоточен не на рутинном построении бизнес-плана, а на эконометрических исследованиях и моделировании. Более подробно с технологией ИДИ "ИНВЕСТ", ее целями, задачами, демоверсией можно ознакомиться на сайте http://www.idiinvest.narod.ru/. В данной статье мы обращаем внимание на последние научные исследования коллектива, которые заложены в технологию, ПО игры, их эконометрическая корректность проверена на практике. Особо отметим, что в ниже представленных исследованиях принимали активное участие наши студенты и аспиранты.
Согласно К. Марксу вся прибавочная стоимость должна распределяться между всеми участниками производственного процесса с учетом вклада каждого. Поэтому вся нераспределенная прибыль должна быть выдана всему персоналу фирмы от уборщицы до топ менеджера. В современных условиях идею Маркса можно озвучить достаточно просто - вся прибавочная стоимость должна быть полностью передана персоналу организации в виде акций, облигаций, опционов, но не заработной платы. Если объединить идею Маркса с теориями портфеля и рисков Г.Марковица и его ученика У. Шарпа, как на уровне фирмы, так и на уровне всего общества, то можно предположить, что это приведет к существенному росту эффективности портфеля и снижению рисков. Данная гипотеза была описана в виде эконометрической модели. Проведенные за последние 25 лет исследования данных мировых финансовых рынков показали резкое снижение рисков финансовых вложений. Это стало возможным благодаря сформированным в рамках нашей модели портфелям в сравнении с традиционными моделями Г.Марковица и У. Шарпа. Был сформирован частный критерий эконометрической модели для фондового рынка, который увязывает изменения динамики рисков с темпами изменения доли акций, находящихся в собственности персонала фирмы. Проведенные исследования подтвердили правоту К. Маркса на современном этапе. Построенная модель реализует принцип социально-экономической справедливости и включает механизмы внутренней трудовой мотивации активной части населения как «вечного» двигателя экономики любой страны. Экономика начинает развиваться более динамично. Дальнейшие исследования на уровне межгосударственных сопоставлений подтвердили, что в развитых странах основным двигателем экономики фирмы, региона, страны является внутренняя, а не внешняя мотивация персонала. При этом по нашим расчетам внутренняя мотивация, как «вечный» двигатель экономики, начинает устойчиво работать только после достижения порогового уровня внешней мотивации 3-5 долл. США в час, что соответствует уровню рекомендаций МОТ с учетом индексации. Были выявлены из исследуемого множества значимые эконометрические факторы – рычаги политики доходов и заработной платы на макроуровне, влияющие на внутреннюю и внешнюю мотивацию активной части населения. Такие как: степень значимости свободного времени, степень значимости оплаты труда, минимальная заработная плата, степень значимости труда, степень значимости образования, доля заработной платы в ВВП, уровень индексации заработной платы, уровень дифференциации оплаты труда, уровень инвестиций в персонал, уверенность в завтрашнем дне, дифференциация доходов населения. На базе выявленных факторов построен n-мерный производственно-мотивационный крест Самариной, который должен проявляться на уровне фирмы, отрасли, региона, страны и межгосударственном сравнении в сопоставимых ценах. Невозможность его построения на уровне страны, региона, отрасли, фирмы свидетельствует о проблемах в социально-экономической политике и высоких рисках.
|
|
Международное сообщество со всей очевидностью ощутило необходимость активизации работ по программам раскрытия информации, формированию прозрачной мировой экономики. Это породило и порождает более жесткие условия конкуренции и формирует реальные рыночные отношения в мире. В развитых странах руководители всех уровней осознали значимость трудовой мотивации персонала как главного, экономического ресурса общества. Управление трудовой мотивацией персонала в настоящее время перешло в разряд первоочередной задачи социально-экономической политики любой организации. Развитые страны уяснили жесткую зависимость богатства страны от грамотно проводимой политики доходов и заработной платы, которая в свою очередь формирует монетарно-фискальную политику, так как только профессионально-мотивированный персонал способен формировать технологии и капитал, а не наоборот. Наибольших успехов добились страны, которые смогли гармонично объединить политику управления трудовой мотивацией персонала организации с общей политикой проводимой в стране. Отсутствие внимания к трудовой мотивации персонала на всех уровнях неизбежно порождает социально-экономический кризис в государстве.
Свободный доступ к данным программ раскрытия информации развитых странах и Мирового Банка позволил нам осуществить построение производственно-мотивационная функции (модели) Самариной на уровне фирмы, отрасли, региона, страны и межгосударственном сравнении в сопоставимых ценах. Так в частности, Министерства Труда, Торговли, ФКЦБ США предоставляют информацию по 70 отраслям (450 подотраслям) за последние как минимум 50 лет по более чем 300 факторам и сотням других показателей. Предлагаемая модель позволяет нам построить производственно-мотивационную функцию экономики США, которая включает в себя около 150 тысяч факторов и оценить эффективность, конкурентоспособность любой фирмы по 10 категориям от потенциальных банкротов до весьма преуспевающих фирм. В связи с редакторскими ограничениями представлена только одна из них наиболее простая, тем не менее, эконометрически достоверная модель производственно-мотивационной функции Самариной строительной отрасли США:
GDP=1,615Wg0,749Sup0,143(4,396*CSа0,021EMа0,249Vehа0,349BMа0,431*
*Offа-0,071)0,379Cst 0,183(5,685*CSос0,027EMос0,141Vehос0,221BMос0,391*
*Offос0,196)-0,338Inf-0,021Oil-0,118
Анализ модели показывает, что основные вложения лежат в области труда: заработная плата (Wg) и компенсационные выплаты (Sup) и в том числе пенсионные выплаты составляют самую значительную долю по отношению к остальным показателям модели (затраты (Cst), основные фонды с индексом "ос" и амортизация с индексом "a" (CS, EM, Veh, BM, Off), мировые цены на нефть (Oil), инфляция (Inf) и другие в данной функции не показанные), анализ которых в статье опускаем и обращаем внимание на социальные аспекты. Вложения в человеческий капитал, что следует из модели, в США в 3 раза больше, чем в России, а пенсионные выплаты в 3 раза ниже и равны средней заработной плате. Возникает вопрос, почему столь велико различие, и не является ли это признаком неэффективности управления экономикой РФ всех уровней, высокой доли "теневой" экономики и выплат "серой" заработной платы.
Проведенный анализ экономических школ, теорий: мотивации, открытых экономических систем, классической микроэкономики показал, что ни одно из них не может целостно отобразить исследуемые социально-экономические объекты. Поэтому при разработке технологии ИДИ "Инвест" в ее основу положены базовые принципы теорий общих систем, позволяющие сохранить достоинства каждой из теорий и осуществить гармоничную увязку каждого из направлений. При этом нами были предприняты попытки по устранению их недостатков. Полученные результаты исследований позволяют предположить, что наш коллектив наиболее полно, сохраняя гомоморфизм, проанализировал трудовую мотивацию персонала, как систему с учетом отраслевых, региональных ограничений и межстрановых сопоставлений. Трудовая мотивация нами рассматривается как неотъемлемая, неделимая часть системы внешней среды, производственной системы как среды обитания персонала. Она рассматривается в диалектическом единстве с технологиями, капиталом в рамках отраслевых и региональных ограничений и межгосударственного сопоставления, что позволяет перейти от традиционно дескриптивного похода к эконометрическим моделям.
Продолжая исследования, начатые в НИЛПЭИ ЛИЭИ в области социально-экономической политики отрасли, предприятия в 70-80 г.г., на основе данных программы Мирового Банка (204 страны), были построена кривая Самариной по образованию (среднее, профессиональное). Данные кривые описывают зависимость ВВП на душу населения в сопоставимых долл. США. и уровня образования (см. рис. 2.).
|
Профессиональное образование |
Среднее образование |
Кривые по образованию наглядно подтверждают выводы, полученные по n-му мотивационному кресту о том, что РФ находится в мотивационной яме. Именно эти исследования и модели послужили толчком для разработки производственно-мотивационной функции и n-мерного мотивационного креста.
В частности, в процессе исследования и построения производственно-мотивационной модели отраслей США было доказано, что низкий уровень оплаты труда преподавателей неизбежно приводит к снижению качества образования, а в дальнейшем и к снижению ВВП на душу населения. В США доля компенсации в объемах продаж в среднем составляет 92%, т.е. с 1 долл. США реализации преподаватель получает компенсацию в размере 92 цента. Дополнительные исследования, показали, что в тех штатах, где эти выплаты ниже (мин. значение – 83 цента) наблюдается снижение уровня ВВП и наоборот (макс. значение – 96 центов).
Исследуя производственно-мотивационные функции отраслей США, был выявлен низкий уровень пенсионных выплат в пределах 10%-15%, т.е. в 2 раза меньше, чем в РФ. При этом в пенсионном законодательстве США полностью отсутствует принцип солидарной ответственности поколений, а пенсионные фонды США являются основными инвесторами не только экономики США, но и многих стран мира. Т.о. главным инвестором экономики США является пенсионер, а не олигарх. Данные исследования позволяют предположить, что кривую Лаффера можно применить для оценки пенсионного законодательства любой страны. А по уровню процентных выплат в пенсионный фонд можно осуществлять оценку уровня эффективности, управляемости, социально-экономической напряженности, уровня коррупции и теневой экономики, инвестиционной привлекательности и как следствие осуществлять оценку рисков. Исследования убедительно доказали, что в странах, где в основу пенсионного законодательства положен порочный принцип солидарной ответственности поколений, велик уровень коррупции, социально-экономической напряженности, теневой экономики, которую стимулирует государственный аппарат. Низкий уровень эффективности и профессионализма, как государственного аппарата, так и законодателей, косвенным образом определяет уровень проводимой монетарно-фискальной политики и политики доходов и заработной платы, низкую инвестиционную активность населения и инвестиционную привлекательность как страны в целом, так регионов и фирм в частности. В таких странах в тени находятся не граждане и бизнес страны, а их государственно-олигархический аппарат.
Расчеты показали, что при условии: грамотно проводимой социально-экономической политики в государстве; пенсионер имеет 40 лет стажа; пенсионный фонд инвестирует экономику под 3% годовых в реальном выражении. При выполнении этих условий для получения пенсии в размере 50% от средней ЗП, пенсионные выплаты должны составлять 5-6%. И соответственно при 100% всего 10-11%, но не 29% как это установлено в РФ. При этом пенсионер живет только на 3% годовых в реальном выражении от личного пенсионного фонда, а после смерти пенсионера его личный пенсионный фонд в полном объеме переходит его наследникам. По нашим расчетам пенсионер, с одной стороны, никому не должен, а с другой стороны, именно он создал, инвестировал сегодняшнюю экономику. Плодами его работы пользуются его дети и внуки. Поэтому мы утверждаем, что принцип солидарной ответственности поколений должен быть изъят из пенсионного законодательства. А введены принципы солидарной ответственности чиновников государственного аппарата всех уровней за проводимую социально-экономическую политику в стране, а также чиновников, управляющих пенсионными фондами. Необходимо сделать прозрачными пенсионные фонды и ужесточить контроль над ними со стороны государства и общественности, как это осуществляется в США. В настоящее время в Японии создан комитет по пенсионной реформе, который, судя по публичной информации, близок к нашим исследованиям и выводам.
В процессе построения производственно-мотивационные функции отраслей США была выявлена необходимость пересмотра кривой Филипса. Предложенная нами модель при условии введения в нее ряда фактора, в частности, мировых цен на нефть сразу становится эконометрически значимой. При этом при подгонке модели в наших исследованиях мы опирались на предположении, что кривая Филлипса существенно нелинейная, как по параметрам, так и по переменным.
Опираясь на работы А. Чижевского, в которых исследовалось влияние солнечной активности на психическую деятельность человека, масс, которая вызывает психологическую подавленность и/или агрессивность, нами в 1997 г. было сделано предположение о росте вероятности неконструктивного принятия решений на различных уровнях управления государством. Это должно вызвать в 2001-2003 г.г. нарушения в экономическом развитии и в безопасности жизнедеятельности человека и возможно приводить к военным конфликтам. Опираясь на работы А.Чижевского, Н.Кондратьева, С.Кузнеца, В. Купецкого была выдвинута гипотеза о существенном влиянии на трудовую мотивацию активной части населения солнечных циклов и как следствие на динамику развития мировой экономики. Повышенная солнечная активность вызывает рост заболеваемости, перегрев Земли как следствие снижение урожайности, резкие перепады давления – вызывая атмосферную нестабильность и как следствие рост катастроф и т.д.
В 1997 г. с помощью модифицированного нами Фурье анализа, учитывающего вероятностные подходы при исследовании, обработке и моделировании стохастических процессов был построен прогноз солнечной активности на 2039 г. (см. рис. 3.).
|
|
|
Рис. 3. Солнечные циклы 1700-1993 г. Прогноз на 1994-2039 г. |
Исходные данные за период 1700-1993 г. были любезно предоставлены профессором В. Купецким. Все гипотезы, выдвинутые в 1997 г., а также построенные модели в настоящее время полностью подтвердились.
Исследуя производственно-мотивационные функции отраслей США, мы доказали влияние солнечной активности на безработицу и на цены международных сырьевых рынков.
|
|
Неадекватность принятия решений на государственном уровне из-за повышенной солнечной активности будет вызывать, в частности, военные конфликты, которые, в свою очередь, будут способствовать нестабильности на мировых сырьевых рынках, что приводит к повышению рисков и как следствие росту цен. Проведенные исследования позволили нам модифицировать закон Окуня (А. Оукен), который начинает устойчиво работать в современных условиях. Рассчитаны временные лаги и функциональные зависимости (см. рис. 4.). В частности, на современном этапе развития экономики закон А.Окуня должен рассматриваться в следующей интерпретации: рост мировых цен на нефть вызовет рост безработицы с временным лагом в 1 год, что, в свою очередь, через механизмы спроса и предложения вызывает спад ВВП. При этом необходимо учитывать влияние солнечной активности.
|
|
|
Рис. 5. Зависимость совокупных объемов продаж строительной отрасли всех штатов США от внешней трудовой мотивации - совокупной доли компенсации в ВВП штатов. |
Доказана несостоятельность всеобщего усреднения при подготовке статистической отчетности различного уровня, что приводит к серьезным ошибкам при принятии управленческих решений, как на уровне фирмы, так и на более высоком уровне. Для чего с помощью модифицированного метода Монте-Карло было промоделировано наиболее часто встречающиеся экономические зависимости. В результате проведенных модельных экспериментов была выдвинута гипотеза о несостоятельность среднеотраслевых показателей, построенных без учета региональных, подотраслевых технологических особенностей. Данный модельный эксперимент был проверен на ряде отраслей, в частности на данных строительной отрасли РФ и США. На рис. 6. приведены данные по строительной отрасли РФ. Рассчитанные функциональные зависимости показали, что построить эконометрически значимые отраслевые модели возможно только при условии введения в модель региональных и технологических особенностей. В результате была сформулирована методика эталонного тестирования по формированию нормативных показателей отрасли и ее подотраслей.
|
|
|
|
Без учета |
С учетом |
|
Рис. 6. Влияние региональных, технологических особенностей строительной отрасли на среднеотраслевые показатели. На примере зависимости Основные средства = f(Выручка) |
|
Все ранее приведенные модели и исследования позволили сформировать методологию базовых этапов планирования, текущего управления на основе производственно-мотивационной функции и последующего эконометрического моделирования на уровне фирмы, региона, страны, а также на основе межгосударственного сопоставления в условиях открытой экономики.
Производственно-мотивационная модель позволяет строить прогностические модели потребности в кадрах народного хозяйства всех уровней.
Все выше приведенные модели, методики актуальны для всех заинтересованных сторон: потребителей, персонала, руководства, поставщиков, акционеров-собственников, банков и иных финансовых институтов, пенсионных, инвестиционных фондов, страховых компаний, налоговых и других контролирующих организаций, региональных, федеральных властей.
Предложенные выше модели, технологии, методики вошли составным элементом в технологию, ПО ИДИ "ИНВЕСТ".
Наш опыт обучения экономике с помощью ИДИ показал, что она делает обучение живым и современным, а также доказывает необходимость неразрывной связи научных исследований и учебного процесса.
